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將資金控管寫入程式中 - 以Conservative Fixed為例(附程式碼)
投機交易 - 程式交易
作者是 蔡蟲   
週一, 20 二月 2012 12:31
做程式交易也一段時間了,資金控管也做了不少研究,但程式下單都是自動的,唯有資金管理這部分都還是手動,雖然有計畫,但也難免亂搞,所以興起將資金管理的部分,直接寫在程式當中,也就是讓程式直接決定交易口數,甚至停單不幹,也直接由程式來決定。資金管理模式很多,先由Conservative Fixed 這個資金管理模式為例。這是一個和Fixed Amount 類似的資金管理方法。不過,當資金越多,它會越做越保守,先看公式。

    第一口合約所需資金 = 保證金 + MDD(最大連續虧損)
    第二口合約所需資金 = 第一口合約所需資金 + 保證金 + MDD*2
    第三口合約所需資金 = 第二口合約所需資金 + 保證金 + MDD*3
    依此類推。

    由於一般來說程式會遇到的最大連續虧損通常只會大不會小 ,口數做得越多,MDD也會成倍加大,所以這個計算公式也就是當資金越多時,口數的增加比例會減少,也就是會越趨於保守。而剛開始時,則是會比較積極....

    閱讀全文... 評論/留言 (2)
 
蔡蟲一號波段系統-獲利實況(1)
投機交易 - 程式交易
作者是 蔡蟲   
週一, 20 二月 2012 11:53

以前老是發文波段被巴的實況,加上前一陣子逆勢當沖加碼過頭後吃鱉,想一想這樣也很悶,所以現在發文創新高的波段系統的獲利實況,希望能夠一直延續下去。


閱讀全文... 新增評論/留言
 
2012.2 月合約檢討
投機交易 - 交易日誌與反省
作者是 蔡蟲   
週五, 17 二月 2012 06:51

這個月合約對總資金曲線來說,一樣是個無聊的月份,但個別策略則是各有變化。波段系統部分,前陣子吃連虧的蔡蟲一號,由於有了波段行情,目前由前波獲利高點回落後再次創下新高,EasyDay則仍盤整中。當沖系統部分:五零機槍系列休息小虧中,黑傑克獲利,M82獲利。前陣子不斷獲利的黑傑克.改(逆勢程式)吃了連續虧損,也由於這程式因為剛上線以來太順,所以也加碼得很順,所以把其他策略的獲利也順便吃掉了。觀察了那麼久的策略,其實大部分策略都是有休息,虧損,還有創新高的時候。雖然自己有訂下的資金管理計畫,但有時候看程式太順,會忍不住加碼,這樣就種下失敗的種子了。目前已經開始把變動程式口數,也就是資金管理的部分,以及動態調整口數的機制寫在程式中,加緊測試,希望下個月合約結束前,每個策略的動態調整口數都能順利上線。

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隨意走走-毛巾工廠,東石漁港
生活日誌 - 日誌
作者是 蔡蟲   
週二, 14 二月 2012 08:29
好久沒用傻瓜相機拍照,技術越來越差了。
去的地方是不知道是啥的毛巾工廠,還有沒賣魚的東石漁港,我們還帶大冰箱去,結果啥都沒,不過,路邊賣的蚵仔倒是又大又新鮮,又便宜。說到買魚,現在一點都不想去梧棲的觀光漁港,偷斤減兩嚴重,不是灌水就是灌冰,雖然還是有幾家很誠實的,但實在是有很多家很不誠實,去過幾次也知道哪幾家能買,但,也不會想去了><是不是冠上"觀光"兩個字,就想欺騙消費者,不為長遠打算,最後就墮落了。 雖說要買魚蝦有人說要知道漁船進港時間,直接去攔漁船或去傳統漁港,但畢竟不是住海邊,要搞這樣的事情,也沒太大閒情逸致呀~




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斐濟,東加海底世界
文章分享 - 其他分享
作者是 蔡蟲   
週五, 03 二月 2012 07:01
短短時間,欣賞一下上帝創造的大自然。
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2012.1 月合約檢討
投機交易 - 交易日誌與反省
作者是 蔡蟲   
週五, 20 一月 2012 07:30
今年第一個合約,一開始就是無聊到爆。波段部分,蔡蟲一號,這種盤,賺不到錢,也沒被巴到,小賺小賠,資金曲線平,EasyDay小賠。當沖部分,五零機槍系列都是照慣例,持續創新高,黑傑克.改小賺,黑傑克和M82幾乎都是沒啥訊號,悶得很。

期貨的部分,選前選後近期討論最多的應該是選擇權吧,因為大家都是賭選後有大行情,所以選前,不管是買權賣權隱含波動率都大增,而且接近結算,時間價格卻沒減下來。所以在下自去年八月那次做買方賭買權以及賣權,有了將近十幾二十倍的獲利(XD 當然只是小部份資金,不是總資金,不然就賺翻天了),這次在下就沒奉陪了,但也沒膽子直接去當賣方,雖然那時候理性告訴在下,這次應該因為以前選舉的經驗,大家都去雙邊賭買方,應該反過來當莊家做雙邊賣方,想一想雖然有很高的勝率,但要是黑天鵝出現,風險報酬比率算一算划不來,最後還是選擇空手觀望。沒賺到錢,但也不至於像星期一一樣開平盤,只要是站買方,不管是買權或賣權都被莊家通殺了。

今年也有一些新想法的程式和多市場的策略,希望也能順利上線。 
評論/留言 (9)
 
輪蟲,浮游生物
文章分享 - 其他分享
作者是 蔡蟲   
週一, 02 一月 2012 09:05
新年第一篇文章,既然網站叫做蟲,就發一下蟲的圖片吧。第一張是海水輪蟲,第二張是浮游生物,都是用顯微鏡加上傻瓜相機拍的,因為沒買顯微鏡的專用攝影機。輪蟲又會跑來跑去的,真的不太好拍。加減看看~~
 
 
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