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2011.1 月合約檢討
投機交易 - 交易日誌與反省
作者是 蔡蟲   
週五, 20 一月 2012 07:30
今年第一個合約,一開始就是無聊到爆。波段部分,蔡蟲一號,這種盤,賺不到錢,也沒被巴到,小賺小賠,資金曲線平,EasyDay小賠。當沖部分,五零機槍系列都是照慣例,持續創新高,黑傑克.改小賺,黑傑克和M82幾乎都是沒啥訊號,悶得很。

期貨的部分,選前選後近期討論最多的應該是選擇權吧,因為大家都是賭選後有大行情,所以選前,不管是買權賣權隱含波動率都大增,而且接近結算,時間價格卻沒減下來。所以在下自去年八月那次做買方賭買權以及賣權,有了將近十幾二十倍的獲利(XD 當然只是小部份資金,不是總資金,不然就賺翻天了),這次在下就沒奉陪了,但也沒膽子直接去當賣方,雖然那時候理性告訴在下,這次應該因為以前選舉的經驗,大家都去雙邊賭買方,應該反過來當莊家做雙邊賣方,想一想雖然有很高的勝率,但要是黑天鵝出現,風險報酬比率算一算划不來,最後還是選擇空手觀望。沒賺到錢,但也不至於像星期一一樣開平盤,只要是站買方,不管是買權或賣權都被莊家通殺了。

今年也有一些新想法的程式和多市場的策略,希望也能順利上線。 
評論/留言 (1)
 
輪蟲,浮游生物
文章分享 - 其他分享
作者是 蔡蟲   
週一, 02 一月 2012 09:05
新年第一篇文章,既然網站叫做蟲,就發一下蟲的圖片吧。第一張是海水輪蟲,第二張是浮游生物,都是用顯微鏡加上傻瓜相機拍的,因為沒買顯微鏡的專用攝影機。輪蟲又會跑來跑去的,真的不太好拍。加減看看~~
 
 
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狂奔的蔡文
生活日誌 - 日誌
作者是 蔡蟲   
週六, 31 十二月 2011 08:36
蔡文在學校運動會接力賽中狂奔。本來班級還落後幾名,後來被蔡文趕過一個,但最後班級還是落敗了。想說從來沒看過他跑那麼用力,回答是:"因為旁邊有人跟著跑,才想要跑得更快",自己跑是不起勁的。小小年紀,真是囂張的想法~~
 
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24個調性的感情色彩
文章分享 - 音樂分享
作者是 蔡蟲   
週二, 27 十二月 2011 08:40
網路上看見的,相當有趣。比對一下貝多芬的c小調命運交響曲,其中的調性變化,看起來挺合的呢~~有人說過,曲子移調演奏後,感情表現會有微妙的變化,不知道自己何時有這樣的耳朵和心靈去感受出來。

C:純白色的C大調,最純潔、最初始 
c:純黑色的c小調,抗爭、奮鬥

#C:奶白的升C大調,陽光、純潔
#c:深褐的升c小調,痛苦、呻吟

D:純綠色的D大調,質樸、自然、天然
d:墨綠的的d小調,思想深刻、沉思

bE:淡黃的降E大調,光明、明亮
be:明黃的降e小調,充滿靈感,思維活躍

E:純黃色的E大調,燦爛、光輝的調
e:深藍色的e小調,憂鬱、悲傷的調

F:淡紅色的F大調,暖和的調
f:深紅色的f小調,悲愁哀傷、悲愁

#F:鮮紅的升F大調,明朗,有魅力
#f:暗紅的升f小調,寂寞、傷感

G:大紅色的G大調,非常溫暖
g:海藍色的g小調,懷念,思念、傷感

bA:明黃的降A大調,堅定有力,有氣勢
#g:淡藍的升g小調,輕鬆、歡快、優美

A:金黃色的A大調,宏偉、輝煌
a:純藍色的a小調,惆悵、憂傷

bB:淡粉的降B大調,活潑、輕盈
bb:棕黃的降b小調,莊嚴、虔誠、懺悔

B:銀白色的B大調,高雅;明麗
b:暗灰色的b小調,悲愴,斷腸、冷峻  
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慘案!! 剩半條命多一點 - 寶螺K了亮橘飛盤
生活日誌 - 魚缸日誌
作者是 蔡蟲   
週四, 22 十二月 2011 09:30
今早巡視魚缸時,發現一向溫馴的寶螺(海水中致命的劇毒竽螺,表面看起來還不是溫馴慢吞吞的),怎麼趴在在下精心照顧的橘飛盤上,這個在下養了兩年多,從水族館帶回來瘦瘦的,養到越來越胖的橘飛盤,居然被啃到見骨了~~再差一點就咬到口器了,其他部分居然還開得很亮麗,觸手也還張開準備抓食物,希望還有機會救得回來。


下圖是兇手寶螺,當初是水族館的老闆送的。當初問過會不會吃珊瑚,答案是不會。看來,在下又犯了一個大錯,在沒做足功課下,太輕易相信別人的說法。這是在期貨交易上老早就已經學到的功課,還是要應用到生活的各種層面上才對。查過圖鑑,這是叫做阿拉伯寶螺,確定是會啃珊瑚的一種寶螺。現在只能請它移駕到底缸中沒任何生物的那一格去了。請他吃吃殘餌碎屑了,如果有的話。

雖說已經是常常光顧的店了,老闆應該也不是故意要害人,也確實從他身上學了不少。不過,海水世界是相當廣闊的,對於許多事情,還是要謙卑學習,不要太輕易下定論的好。


[2011.12.22]今早用了一塊小小的蝦肉去餵,觸手仍是將蝦肉送進口器,包起來吃掉了。請教了些網友,水質顧好,不要太大水流去衝,注意不要卡藻,應該還是有很大的希望救回來......
[2011.12.23]看來狀況不錯,共肉的部分展開的比昨天好多了,被K的肉也沒有擴大爛掉的跡象。據網友說,水質照顧好,這樣的情況,甚至可能分裂成許多小飛盤出來,要是這樣,就真賺到了。
 
[2011.12.29]看來水質照顧得不錯,被咬的部分已經恢復一大半了,只剩下一個缺角,中間還有一點肉還會開,搞不好就從此分裂出一個小飛盤呢~~新長出來的肉,狀況不錯,不過觸手還短短的,可能還需要更多時間恢復吧。 (想當初養海水,珊瑚只要有一點爛,或是魚只要有點受傷,情況就是越來越糟最後掛掉。現在則是只要還一息尚存,大致上還有辦法救回來,也算是累積了不少經驗了)
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2011.12 月合約檢討
投機交易 - 交易日誌與反省
作者是 蔡蟲   
週三, 21 十二月 2011 07:09

今年的合約總算都結束了(由於在下都是結算前一天就先轉倉,當沖的話,結算當日也是做下個月合約,所以以後合約檢討可能就先提前一天了,要是有空寫的話),今年的合約,總體上比起來比去年好做多了(以在下的策略組合而言,總資金報酬率比去年還高,只是比不上前年和大前年,唉)。而這個十二月份的合約幾乎算是做白工。波段部分:上線以來不斷創新高的EasyDay,這個月合約還是吃連續虧損(再努力一點就創最大連續虧損紀錄了),比對歷史資料,在下發現似乎在選舉前後,這個三行進出的頭腦簡單的想法,似乎都是吃鱉的,不太適合現在的盤勢,當初不斷創新高,不斷加碼,也獲利不少,但缺乏警戒,等它一開始虧損,在下減碼速度又太慢,導致總資金虧損有一大部分由它貢獻的。蔡蟲一號本月則是賺賺賠賠,沒啥好說的。當沖部分:大部分的程式本月合約都是創新高,由於當沖程式太多,所以做了一些修正,將某些性質太高的(做過相關性分析)盡可能把程式交易的手法,合成一個程式,但盡量還是保持單純的進場原則,但出場採多樣化的想法,相關係數大於0.5,就不考慮了,小於甚至負值,才考慮當作當沖的投機組合。五零機槍,五零機槍改,黑傑克改創新高。黑傑克和M82則是盤整中。例如黑傑克和黑傑克改,名字聽起來似乎一樣,以黑傑克來說,是單純的區間突破順勢交易,黑傑克改則是區間突破在某些條件考慮逆勢反單的做法。M82則是把相關性高的M249,M249.SPW,界王拳,盡可能去蕪存菁合成的。

本來一大堆的策略,相關性太高(實測上,即使相關性回測數據只有0.6,最好還是零相關,就算是負相關,相關性也要盡量低,總之越接近零越好),其實還是容易同時賺,同時賠的,目前策略少,要記帳,要除錯,觀察,相對容易得多。目前的當沖組合,日相關係數,互相大約都是0.4以下甚至負的,至於年相關係數則是達到0.7了(因為回測幾乎每年都獲利吧,不管是順勢逆勢的)。明年的合約,再接再厲了。

目前的主要想法是這樣,雖然不斷有新的策略和思考方式,但盡量還是不要把相關性太高的,切分成一堆程式,不好管理又容易出錯,雖有時同時獲利,但同時巴也很不好受。目前做得最不好的,是加碼減碼的部位管理,似乎人工手動處理的時機幾乎都是太慢了些,部位調整的資金管理部分,也就是動態的下單口數,直接寫入程式,不再人工算口數,則是接下來主要的目標。

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海兔?海牛?海蛞蝓?
生活日誌 - 魚缸日誌
作者是 蔡蟲   
週五, 16 十二月 2011 09:25

在晚間突襲中,這次抓到了一隻不知名的東西,由於不清楚他是食藻性,食肉性,還是甚至會啃珊瑚的,因為長得其實還算挺好看的,白色透點粉紅的羽毛樣,所以,還是請他移駕到底缸去生活了~~
至於螃蟹和槍蝦,至今仍無斬獲。最近倒是發現了不少殼,都是小小的,可見確實還是不少螃蟹和槍蝦脫殼生長中,不過還好都很小,等大一點看能不能容易抓一點。等他們坐大後,缸中生物可要倒楣了。要是再抓不到螃蟹,到時可要請章魚哥進駐來抓螃蟹了(若能預測商品漲跌就更好啦XD)
 

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